FINANCE AGENT · QUANT DESK · DATOS SINTÉTICOS

Construcción de cartera con disciplina institucional.

Una mezcla pública de matemática financiera, lectura económica y gobernanza humana. El sistema selecciona sleeves, propone pesos, estresa la cartera y explica qué restricción manda.

Catálogo sintético congelado Sin conexión a broker Decisión humana obligatoria

01EconomíaRégimen y transmisión

02Selector quantElegibilidad y score

03ConstructorPesos y restricciones

04Risk officeEscenarios y liquidez

05Comité humanoAprobar, pedir prueba o rechazar

DATA LINEAGE · SERVER-ONLY

Consultando fuentes públicas…

La cartera sigue operativa con su catálogo sintético reproducible mientras las APIs no responden.

Retorno esperado

6.6%

Posterior sintético anual

Volatilidad

9.7%

Objetivo ≤ 11.0%

Sharpe

0.35

Exceso sobre caja sintética

Peor escenario

-11.3%

Falla de cobertura

Turnover

17.5%

Límite 18.0%

Salida máxima

0.9d

Mercados emergentes

PORTFOLIO CONSTRUCTION

Asignación propuesta

Selector de alto nivel + asignador de bajo nivel. Pesos finales sujetos a evidencia, concentración, riesgo, caja y turnover.

78%EVIDENCIA
PONDERADA

Beta: 0.60
Duración: 1.6
Inflación: -0.17

GEQAcciones globales21.7%

Reducir · -5.3% vs. actual

QLTAcciones quality27.2%

Aumentar · +8.2% vs. actual

SMCSmall cap desarrolladas0.0%

Reducir · -8.0% vs. actual

EMEMercados emergentes15.5%

Aumentar · +7.5% vs. actual

GOVBonos soberanos19.8%

Aumentar · +1.8% vs. actual

GLDOro7.7%

Reducir · -0.3% vs. actual

CSHLiquidez8.0%

Reducir · -4.0% vs. actual

HIGH-LEVEL CONTROLLER

Selector de sleeves

MCDA visible: retorno, riesgo, ajuste macro, evidencia y liquidez.

GEQ

Acciones globalesRetorno posterior 8.0% · macro 53/100

65Elegible

QLT

Acciones qualityRetorno posterior 7.6% · macro 55/100

67Elegible

SMC

Small cap desarrolladasRetorno posterior 8.6% · macro 48/100

54Excluido

EME

Mercados emergentesRetorno posterior 8.4% · macro 51/100

58Elegible

GOV

Bonos soberanosRetorno posterior 4.5% · macro 55/100

65Elegible

GLD

OroRetorno posterior 4.8% · macro 51/100

55Elegible

RISK ATTRIBUTION

Contribución al riesgo

Participación marginal aproximada en la varianza total de la cartera.

GEQ34.4%

QLT35.0%

SMC0.0%

EME27.7%

GOV0.5%

GLD2.5%

CSH0.0%

SCENARIO ROOM

Stress tests y falla de cobertura

Casos coherentes, no pronósticos. Cada resultado usa los pesos propuestos y shocks sintéticos visibles.

ESCENARIO+8.9%

Expansión ordenada

Crecimiento firme, inflación controlada y spreads estables.

P&L simulado +$22.2m

ESCENARIO-1.5%

Desaceleración

Revisiones negativas y recorte gradual de tasas.

P&L simulado $-3.8m

ESCENARIO-6.4%

Inflación persistente

Tasas reales al alza y compresión simultánea de múltiplos y duración.

P&L simulado $-15.9m

ESCENARIO-11.2%

Estrés de liquidez

Correlaciones convergen, spreads se amplían y la salida se vuelve más costosa.

P&L simulado $-28.0m

HEDGE FAILURE-11.3%

Falla de cobertura

Acciones y bonos caen juntos; el refugio no compensa el shock de correlación.

P&L simulado $-28.1m

PAPER BLOTTER · NO EXECUTION

Propuesta de rebalanceo

Es una lista para revisión. No contiene precios ni genera órdenes.

Sleeve	Fuente	Estado	Actual	Propuesto	Cambio	Capital	Salida	Evidencia
GEQAcciones globales	Sintético	Reducir	27.0%	21.7%	-5.3%	$54.3m	0.2d	76/100
QLTAcciones quality	Sintético	Aumentar	19.0%	27.2%	+8.2%	$68.0m	0.7d	82/100
SMCSmall cap desarrolladas	Sintético	Reducir	8.0%	0.0%	-8.0%	$0.0m	0.0d	57/100
EMEMercados emergentes	Sintético	Aumentar	8.0%	15.5%	+7.5%	$38.8m	0.9d	61/100
GOVBonos soberanos	Sintético	Aumentar	18.0%	19.8%	+1.8%	$49.5m	0.1d	85/100
GLDOro	Sintético	Reducir	8.0%	7.7%	-0.3%	$19.4m	0.2d	69/100
CSHLiquidez	Sintético	Reducir	12.0%	8.0%	-4.0%	$20.0m	Inmediata	96/100

HUMAN INVESTMENT COMMITTEE

El agente propone. La institución decide.

La vista conserva trazabilidad, pero no reemplaza mandato, compliance, fuentes de mercado, custodia, impuestos ni responsabilidad fiduciaria.

MIT-INSPIRED · NO AFILIADO A MIT

Tres líneas públicas, un solo agente Finance.

No se agrega un quinto agente. Matemática, economía y finanzas operan como módulos auditables del agente Finance permitido por el Public Lab.

01MIT Sloan OpenCourseWare

Analytics of Finance ↗

Econometría financiera, inferencia, optimización dinámica y Monte Carlo.

02Zijie Zhao & Roy E. Welsch · MIT

Hierarchical Reinforced Trader ↗

Separa selección de activos de asignación y ejecución bajo restricciones.

03Andrew W. Lo & Jillian Ross

Can ChatGPT Plan Your Retirement? ↗

Responsabilidad, incertidumbre y límites de los modelos generativos en finanzas.

ACADEMY · MCDASelección jerárquica

Combina cinco señales con pesos públicos. No convierte el score en probabilidad.

ACADEMY · BAYES + SCENARIOSRégimen e incertidumbre

La vista macro se contrae según evidencia y luego se somete a escenarios adversos.

HEURÍSTICA PÚBLICAAsignación inversa a riesgo

Academy aún no tiene un optimizador institucional dedicado; por eso la fórmula queda explícita, acotada y etiquetada como heurística.

GOBERNANZAPuerta fiduciaria humana

Ninguna salida se denomina implementable sin datos vivos, controles y autorización.

Supuestos, limitaciones y trazabilidad

Supuestos

Datos, retornos, volatilidades, correlaciones y liquidez son sintéticos y están congelados en el catálogo público.
El selector usa MCDA visible y shrinkage de la vista de régimen según calidad de evidencia.
La asignación inversa a riesgo es una heurística pública con topes; Academy no contiene todavía un optimizador institucional dedicado.

Limitaciones

No hay precios, costos de transacción, impuestos, custodia, restricciones legales ni datos de mercado en vivo.
No existe validación fuera de muestra ni calibración histórica de retornos esperados.
La salida propone investigación y revisión; nunca envía órdenes ni autoriza capital.

Demostración pública, sintética y reproducible.

No constituye asesoramiento financiero, recomendación de inversión ni promesa de rendimiento. Requiere fuentes autorizadas y revisión profesional antes de cualquier uso real.